유진투자증권 커뮤니티

일년 결산과 소회 2012/01/14 12:56

godaehan

씽크에 매년 년말 년초에 일년먀먀 결과를 올리고 있습니다

벌써 7년째..자기자신과의 약속을 지키려 합니다

항상 원금은 보존한채로 이익나면 인출 더이상 자금투입없이

7년째...그럭저럭 버티고있는중입니다

작년 총결산

평균 자본금 3억 2천만원정도

수수료 1억 9백만원가량

수익금액 2억 1천 살짝 넘김

수익률은 60퍼 후반대

매매방식은 휴대폰으로 증권사담당직원과 연결하는 오프매매

옵션 선물 합성매도 70% (외가매수 내가매도.등가매수 뇌가매도.커버드콜 풋. 차근물매수 근월물매도 타임스프레드.프리상황에 만기일수에 따라서변화)

옵션매수 또는 선물 네이키드 30%

주로 당일청산하는 스캘퍼..오버시에는 강력한 헷징 동반 (수수료 과다요인)

전업도 아니고 생업이 따로있는지라 다른 트레이더보다 심리적인 영향을 덜받지만..

컴앞에 앉아서 매매할형편도 못되고 하고싶지도 않고(만기날에는 증권사방문 합니다)

학원업에 오래 종사하다

시골 한적한 바닷가에서 양어장일을 하다보니 일상은 전보다 한가로운편이라서

정신건강은 훨씬 좋은편입니다

작년초 7월까지 거의 100% 가까운 수익을 보다가

대폭락장과 변동성장에 합성포지션이 균열에 균열을 거듭해서 수직낙하

잔고 40%를 두번 찍었습니다 (지금은 80%정도 가량..)

이익난것은 항상 인출하는 습관이있었기에 다행이지 완전히 퇴출일보직전 까지 갔었고

그 휴우증이 아직도 남은 상태입니다

기억나는 몇가지 상황

1.일본 쓰나미 원전 사태

나름대로 풋옵션이 프리가 붙고 콜옵션 프리리가 안빠지자 차근 차근 양매도 증가시키면서

탐욕 발동하여 외가매수 청산... 그러자마자 네이키드 양매도 상황에서 지수가 추가 폭락하면서

선물 1포 빠질때마다 천만원씩 손실 증가할때..숨이 꽉막혔고...

그날 눈물을 머금고 청산.. 소형에쿠스(?) 값날려서 그날밤 전전긍긍..

2. 미국 신용강등및 유럽사태(하방포지션으로 죽었음)

리만 사태때 합성질하다가 넋이 나간적있어서 그 당시 절치 부심했었는데

일주일동안 코스피 350 퍼 빠질때 하방포로 죽었음다

차근물 풋 3.2짜리 200 개 매수 헷지로 이번물 풋 0.57 짜리 250개매도 이론적으로 하방인데

3일동안 대폭락하자 매수한것은 거의 300만원대 매도친것도 250만원대..

호가창에 호가 갭으로 이익 손실 금액이 선물 한뛱움직임에 몇백만원 왔다갔다..

심장 고동소리가(그날 증권사에 있었음) 밖으로 들리는듯..

워낙 금액이 크고 호가갭도 커서 만기까지 버티려했으나...충분했던 증거금이 며칠사이에

추가증거금요구로..강제 청산 매수 매도 한거 체결하는라 십여분이상 시간걸렸음..

중형에쿠스값 날아가고 ㅠ ㅠ

아직도 분통터짐 그때 생각하면..

3, 9월초 사건'

장시작후에 양매도 합성포지션 취했는데 외인선물 10여분 사이에 7000개 현물 몇천억 들어오면서

30분 사이에 선지 7포인트 오르면서(반등해서 지수 1950 찍을때.. ) 오르는 속도가 너무빨라

콜은 프리가 가속으로 붙고 풋플는 감소가없어서.기하학적으로 손실 증가 하자

공포에 질려 외가 콜매수 만남기고 모두 청산하고 (비참한 손실)

오히려 내가 콜매수 추가매수하여 맞섰으나..바로 그 순간이 상투였고

장막펀 30분 앞두고 오히려 선물 7포인 꼴아박았고 파생역사상 가장 큰손실..

시장에 농락당했다는 불쾌감과 감당못한 손실에 며칠동안 앓았누웠고

가장 치욕스런 날이었음..지금도 이해가 안가는 상황...

아마 나같은 초보 합성쟁이들 잡으려했던 누군가의 의도 아닌가 ..ㅠㅠ

4.11월만기날(이탈리아 채권 폭등 휴우증)

이럭저럭 치고받고 회복중이였고 욕심에...만기전날에도 불구하고 평소보다 등가 내가 양매도

오버하면서 헷지 외가 양매수는 확줄여버렸다(헷지비용 아끼려고..ㅠㅠ)

다우 나스닥 3-4퍼 폭락 ..선지 8포 갭하락..종가는 더밀어버렸고

만기 지수 조절하리라는 순박한 소망에 시장은 가볍게 배신..역시 만기날 최고 손실기록..

**에피소드**

만기전날 미선물이 장시작전 퍼렇게 변하고내포지션 걱정하고있는데(선지 249후반.포지션 247 250 252

동일 수량양매도로)나도 갑갑해서 전전긍긍인데 부산 투자가 한분이 자기는 콜 250을 2.0에 200개

올인했는데 어떤 방법 없냐고 새벽한시에 전화왔을때 정말 난감했음..그 뒤날 시초가가 2만원후반대

였는데 그 이후로 연락없음 ㅠㅠ

과도 포지션이 종말을 보는듯..

5.김정일 사망

그날따라 네이키드 양매도 중이였고(다행히 평소보다 수량작았음ㅠ ㅠ)

핸폰끄고 생업으로 회의중이였는데 갑자기 뉴스속보가 나오자 아연실색..

아니나 다를까...풋프리가 미쳐서..눈물 머금고 손절매..그랜저 값 시장에 헌납..

항상 자신과의 약속을 지키려하고 있습니다

자금관리 잘하고

파생시장은 내 일상의 작은 일부분으로 만들고

더 소중한 가치..즉..기회비용을 항상 고려하며 매매하려합니다

간만에 씽크 흔적남기고 갑니다

크다면 크고 작다면 작은 금액이지만..

나름대로의 일년 결산을 통해서 더욱 새로워지고 강해지고 싶습니다

호가창에서 뵙겠습니다

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그럴듯함 01.14 13:41
제주도 가고 싶다.

***** 신고
갭상시저 01.14 18:33
고대한님 올해도 성투 하십시요 항상 잘 보고 있습니다 신고
4년차 01.17 19:17
총수익률?? 순수익률?? 어떤건지 모르겠지만 대단하십니다. 신고