유진투자증권 커뮤니티

시스템매매의 오류와 기계적인 매매 2009/11/28 16:03

당근성공

가장 최적화된 진입과 손절 그리고 청산의 기준은 어떻게 정하는 것이 좋을까?

기준을 어떻게 정해야 할까를 묻는다면 이제 막 파생에 뛰어든 초보자와 내가

무엇이 다를까.........

이글은 최소한 각자의 매매기준이 있고 기준이란 개념이 무엇인지를 정확히 이해하고

그기에 따라 시장에 참여하는 투자자들을 위해 나름대로의 몇가지 생각들을 쓰려고 한다.

간혹,

내가 정한 기준으로 진입과 청산을 하면 최소 6:4정도의 승율이 있다 .

이 기준대로만 매매를 한다면 시장이 뒤집어 지든 바르게 가든 2정도의 수익은 확실하다................

(물론 이 수치의 비율은 최소2~30번정도의 매매 검증과정을 거친 객관적인 비율이어야 한다)

라고 햇을때,

우리는 가끔 기준대로 진입을 했다가 어떤 이유로든 기준을 무시하고

중간에서 정리하고 나오면 이후 큰추세가 나서 재 진입도 못하고

안타까워 땅을 치고 후회할 때가 많다.

그와 반대로 손절이나 청산도 역시 마찬가지일테고.....................

이것을 보완해서 기준의 원칙대로만 매매를 하는 방법이 없을까....

사람이라 순간마다 시장움직임이나 각종 변수들로 시시각각 마인드가 변덕스러워지니

무식하게 기준을 고수하고 매매할 방법을 찾다보니 그 대안이 바로 기계로 매매하는

시스템이 되는 것이다.

자동진입, 자동손절 ,자동청산.......................

그야말로 꿈이며 환상적이다.

설명한 대로라면 정말 돈벌기는 별일도 아니다.

기계가 알아서 다해 주니까 난 그냥 컴퓨터만 켜놓고 다른짓 하다가

컴퓨터만 끄면 된다.

과연,

수많은 시스템 매매자들이 이렇게 할수 있을까?

가끔,

챗팅방에 참여를 하면 나름대로 고수라는 분들이 챠트를 올려준다.

물론 매수 매도 진입과 청산의 신호를 넣은 시스템이 가미된 챠트들이다.

올려주는 신호를 보면 하나같이 기막히게 잘 맞는다.

그런데..........

여기서 한가지 의문이 든다.

그 신호가 표시되는 챠트를 올려 주는 분들은 신호가 나는대로

기계적인 매매를 하고 있는 분들인가 하는 의문이다.

나 역시 현물참여 경력은 빼고 순수히 파생판에 뛰어든 햇수를 따져보니

거의 8년차 정도 된듯하다.

그동안 수많은 로직을 만들어 보고 실행해 보고 보완해 보고 온갖 짓을

다 해봣지만 시스템 로직이란 것이 무엇을 기준으로 하든 추세를 기초로

만들어지기 때문에 횡보장에는 쥐약이 될 수밖에 없는 것이고.........

큰 추세가 나드래도 기계가 매매하도록 맞겨 놓았다지만 화면을 지켜 보고

컴퓨터 앞에 앉아 있다면 이것은 자동이 아니라 반자동으로 전환이 되게 되어

있다.

무슨 말이냐 하면 내 마인드가 나도 모르게 기계작동을 변형시킨다는 것이다.

이렇듯 ,

시스템매매를 한다면 내 마음 자체가 시스템과 동화되어 하나가 되어야

가능하지 시스템 따로 내마음 따로가 되면 아무리 좋은 시스템이라 할지라도

결국 무용지물이 된다는 것이다.

또 한가지 지적할 것은

나름대로 최적화 시킨 시스템을 가졌다 하드래도 객관적인 입장에서 일정기간

실전을 통해 검증하여 성능을 통계화 할것이며 그 통계가 확율적으로 최소 6:4이상의

결과를 창출해야 한다는 것이지 ,

기껏 시스템 시뮬레이션에 적용해 보고 나오는 예상 결과를 가지고

이렇게 좋은 시스템을 개발했다 하며 아무데나 들이 밀지 말라는 것이다.

시스템매매의 결론은 기계의 성능이 좋고 나쁘고를 따지는게 아니라

얼마나 일관성 있게 기계와 내가 하나가 되어 동화 하느냐 못하느냐의 문제일뿐,

기막힌 신호를 창출하느냐 못하느냐의 문제는 아니라는 것이다.

또한,

자동매매가 아닌 수동매매일지라도 원리는 같다는 결론이다.

기준에 의해 진입과 손절 그리고 청산을 반복한다고 치면 그 매매행위 하나하나에

깊은 의미를 부여할 것이 아니라 기준에 의한 매매를 2~30번을 실전으로 일관성있게

해보고 결과가 최소 6:4 정도의 승율을 창출한다면

지속적으로 흔들림없이 기준에 의한 기계적인 매매가 가능하다는 것이다.

이것이 곧 시스템 매매이자 기계적인 매매가 아닐까.

인쇄하기