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[Long Story A/S: 고난의 공매도] 월별 만기도래 및 가격대별 현황 2015/03/14 14:35

방동거사

길어도 너무 길어질 듯 하네요. 호환마마보다도 무서운 길이의 글

- 주말휴일이라 시간들 되시면 찬찬히 읽으셔도 되겠지만

- 이 글을 읽다보면 셀사랑중독증이라는 치명적인 중증의 부작용 있으니

- 그저 굵은 글체만 읽으시고 넘어가시길 부탁드지요.

공C와 악아들은 3줄이상 읽기 싫어한다니 pass하고요.

1.1 우선 많은 호응에 감사의 인사드리지요.

그리고 이제는 우덜 동업자분들 그날의 공매도 평균단가를 눈여겨 보시지요.

3/13일 공매도 수량은 12,517주 공매도금액은 831,879천원(8.3억원)이고 공매도 당일 평균단가는 66,460원이네요. 종가가 66,700원이므로 그렇게 무지무지하게 자전거타기를 해도 결국 공매도 실패라는 결과를 안고 어제도 그들은 쓴소주는 못먹고 막소주에 겅거니 안주해서 쓰린 속을 달랬겠다는 생각이 듭니다. 전혀 불쌍하지 않네요. 이전에 우덜이 갸들에게 그렇게 당했으니, 받은 대로 돌려줘야지요.

1.2 공매도 통계 작업에 드는 3시간 이상 작업물량을 5분안에 끝내게 되었네요.

보다 정확한 수치 집계도 가능한 것은 덤이지요.

--- 이것이 어제 새벽에 올려 드린 글입니다. 실제로는 3분 걸리네요.

새로이 생명을 얻게된 이 공매도 현황 집계 프로그램의 이름을 지었네요

‘ 에이스333 - aaa.prg’ ...쓰고 보니 어느 님의 필명과 유사하네요. 지송

통상 프로그램 개발하는 경우에는, 그 프로그램을 수없이 가동해야하므로 정식 이름을 쓰지 않지요. 저도 aaa.prg란 이름으로 어제 새벽 100번 넘게 시험가동을 하는 시간을 거치지요. 통상 이름을 한글자(a)로 하지만 이번에는 세글자(aaa)로 돌렸지요. 이런 작업은 30대 친구들도 하지 않는 것인데, 무리수를 두었군요.

1.3 실제로 그런가 시계 걸어놓고 작업해 보았습니다.

ㅇ 준비- 1)엑셀열기, 2) 공매자료대기, 3) 에이스333 가동

ㅇ 자료확보하여 분석용 기초자료 생성

..... 1)엑셀붙이고 csv파일형태로 저장하기

..... 2) aaa.prg 일자조정(2015.3.13일 1년기간)

ㅇ 에이스333가동- 월별 공매도파일과 금액대별 공매도 파일 자동생성

ㅇ 각각의 파일 열어 제대로 생성되었나 무결성 확인

.... 에러발생: csv파일은 [,]를 delimiter로 사용하는데 금액에 있는[,]를 삭제

.... 에러요인인 [,]를 제거한 후 재가동

.... 성공

====> 딱 여기까지 3분 걸리네요. 다행히 3분안에 했다능.....

2. 공매도 세력 추정을 하기 위한 가정들과 분석질

ㅇ 이전에 제시했던 부분을 다시 요약합니다.

ㅇ 공매도 참여자들 개개별의 잔고는 몰라도 보고된 수치를 전체로 한 것은 알 수 있다.

ㅇ 대차는 즉시 이뤄지고, 공매도는 3일 수도결제(양도양수)이지만, 발표된 자료를 그대로 당일 것으로 본다

ㅇ 배당락, 유무상증자 권리락, 액면병합, 액분 그리고 매매수수료는 감안하지 않는다

...- 즉 있는 수치 그대로 사용한다

ㅇ 공매도 기간은 거래소 Q&A에서 보여주듯이 1년만기에 정상상환한다고 가정한다

...- 연장하는 것으로 보지않고, 일단 상환하고 다시 공매도 하는 것으로 가정

...- 왜 매일매일의 공매도 상환량 및 잔고량을 알 수 없으니

ㅇ 먼저 공매도한 물량을 먼저 상환하는 선입선출법(FIFO)를 적용한다

...- 공C들 영업실적보고를 위하여 평가익이 유리한 나중 것을 먼저 상환할 수도 있을 것이나, 이 또한 알 수 없으므로 선입선출의 순차성을 갖는 것으로 정함

ㅇ 대차계약서에서 정하듯 동일종목 동일 수량을 상환하는 것으로 본다

ㅇ 결론적으로 매일매일의 공매도 거래의 1년분을 집계하는 것임.

< 20150313공매도 현황표 >

▲ 위 이미지를 클릭하시면 원본 이미지를 보실 수 있습니다.

이 표에서 12일자 결과물과 13일 통계량을 비교해서 볼 수 있겠지요.

그에 대한 판단은 여러분의 몫입니다.

더더욱이 공매도 추정량를 1년으로 정했다는 가정상의 문제를 제거하지 못하므로 그 의사결정과 그 결과에 대한 수용은 이 표를 보시는 분의 주관에 의하겠지요.

여기에서 공매도 기간을 1년으로 보았습니다.

ㅇ공매도 추정량;

- 따라서 공매도 추정량은 2014년3월14일부터 2015년 3월 15일까지 1년간 공매도 실시한 수량을 모두 합한 것입니다.

ㅇ 공매도 추정액;

- 그 기간동안 공매도 실시액의 총계

ㅇ 공매도 평균단가: 공매도 추정액 / 공매도 추정량

- 공매도 애들이 공매도를 실시하여 전체적으로 입금해둔 공매도 평균단가

ㅇ 공매도 추정평가액:

- ( 공매도평단 - 종가 ) * 공매도 추정량

- 셀의 주가가 올라가면 그들의 평가손실은 기하급수적으로 늘어나겠지요.

ㅇ 중간표에서 노란부분은 1년이 경과된 공매도 수량들입니다.

- 자의적으로 기간경과라고 비고해놓았네요.

ㅇ 아래표에서 노란부분은 가격이 상승하면서

- 시장에서 매수하여 상환하기보다는 담보비율 조정 또는 대차상환을 통했으리라 보여지는 부분입니다.

ㅇ 이미 여러분께서 보셨듯이

- 각각의 표에서 굵은 부분이 파도를 일으킬 부분으로 보여집니다.

- 그에대한 판단은 읽고 생각하시는 분들의 몫

3. 고난의 공매도가 아직도 저항하고 있는 이유로는

ㅇ 앞에서 생성한 분석시트에 공매도 평단과 평가손 계산하기로 완성,

... - 수치분석 후 분석자료를 합하여 이미지 파일 준비

....- 분석결과의 게시준비

ㅇ 2014년 3월 14일 - 2015.3/13일까지 공매도 추정량은 7,976,078주이고 공매도금액은 3,852억원이며 공매도 평단은 48,298원이네요.

- 어제 자료 3/12일 현재의 추정 공매도량은 8,212,740주이지요. 작년 3월13일에 공C들은 공매도를 717,581주 공매액, 317억원(평단, 44,248원)에 그들만의 축복이 하루가 지나면서 수치집계에서는 제외된 것입니다.

ㅇ 공매도 추정되는 평가손실은 1,467억원이네요

... - 평가손실의 계산은 (종가 - 평단) * 공매도 추정량 이지요.

... - 11개 의심되는 공C들을 단순하게 11로 나누면 133억원 정도 평가손

... - 외인의 공매도도 있을 것이고, 그것까지 포함하면 아직 ‘앗뜨거 상황’은 아닌듯

... - 아직은 저들이 견딜만 하다고 보여지는 수치

.... 공매도가 이 정도 되면 좀 수그러 들어야 하는데 왜 그럴까 하는 의문이 들었네요. 이 부분에 대해서는 라피님의 글에서 모티브를 받기도 하여 며칠 전 준비해둔 산수질을 더하여 이번 주말기간에 추가로 작성하여 공유하도록 하겠습니다.

4. 에이스333(aaa.prg)프로그램에 대하여

4.1. 컴프로그램을 오래간만에 만들다

원래 나이 30살을 넘어서는 컴퓨터 프로그래밍을 하면 않된다는 무슨 ‘룰’ 같은 것이 있었었지요. 그것을 무시하고 작성을 해 봤네요. 이것을 보다 일반적으로 사용하도록 범용화하고 소프트웨어 등록을 할 수도 있겠지만, 그저 저는 ‘단순 무뇌질’의 ‘거사 나부랭’이므로 이것을 여러분께 ‘유치찬란’하지만 공개를 해 드렸네요.

조금이라고 컴 프로그래밍을 해 보신 분은 이 안에 엔진부분을 구성하는 것, 범용성부분을 찾을 수 있으리라 봅니다. 약 30여년전 무렵에 작성한 제 컴 프로그램을 본 분들이 이해하기 쉽다고 했었으니.

4.2 빅데이터 시스템

이 프로그램의 개발툴을 이야기 하면서 키움증권의 사주 즉 오너까지 연결시켜야 하겠군요.

키움증권의 사주 즉 ‘다우시스템’이 벤처 1.5세대로 예전에 애시톤 테이트 사의 DBase III프로그램을 공급하면서 성장했었지요. 이것이 확대발전된 개발툴입니다.

데이터 용량은 1억레코드 이상이니 국가 데이터가 아닌이상 모두 감당할 수 있는 수준입니다.

여러분이 익히 아시는 MS사의 엑셀은 열이 255개, 행이 65,535개의 셀 밖에 처리할 수 없는 수준입니다. 그래서 이 DB개발툴을 사용하게 되었는데, 이것이 요즘에는 이른바 빅데이터라고 하는 것이겠지요.

이 DB3+를 MS사가 흡수합병하여 세상에서 사라지고, 그들의 개발툴로 사용하고 있다는 점입니다. 가장 대표적인 것이 여러분 엑셀에서 프린터 아이콘을 선택하면 나오는 화면이 이 개발툴로 작성된 것입니다.

4.3 공유하고자 합니다.

에이스333에서 한줄 한줄이 일반적인 컴퓨터 언어로 쓰면 한페이지를 차지하는 정도의 길이라고 보시면 틀림없을 것입니다. 그것을 기계어 수준인 어셈블러나, 머신랭귀지로 쓰면 그 양이 컴퓨터 랭귀지의 몇배 길이로 늘어나는 것입니다만, 더 복잡한 것은 생략하고,

A4용지로 4쪽 반정도 되는 aaa.prg를 일반 컴퓨터 프로그램으로 작성한다면 5~10배정도 그 길이가 늘어날 것이지요.

아무튼, 다행스럽게도 데이터의 변환과정을 거치면서 3분 안에 끝낼 수 있고, 그 결과치를 보다 용이하게 볼 수 있었네요.

이러한 소스를 여러분께, ‘뒤통수 긁어가면서’ 공개해 드린 것입니다. 회사에서 원한다면 제공하고, 그 사용법을 알려줄 용의도 있습니다. 단 셀에서 만큼은 공매도와의 싸움을 포기하지 않는 다는 조건을 붙이지요.

에이스333의 구성은

ㅇ 환경설정부분

ㅇ data gathering 자료의 importing

ㅇ data sort & calculating

ㅇ data exporting

여기에서 범용성을 가져야 할 부분이 있군요. 예전에 했던 대로 소프트웨어진흥원에 가서 어떻게 변했는가 보는 것도 재미있을 듯 합니다.

5. 초심을 잃었는가, 갈길을 잃었는가 키위증권

5.1 키위네를 갖고 있는 부분은 즉 키위의 주인은 다우시스템이지요.

이 글을 쓰면서 키움의 주주구성을 다시 봤네요. 예전의 다우데이터시스템이 ㈜다우기술(47.7%)입니다. 앞에서 언급한 디베이스쓰리의 한국총판으로 시작했던, 벤처 1.5세대이지요. 그 당시에는 벤처로 초기자금 조성은 어렵지 않았으나 좀더 확장하려면 쉽지 않았었을.... 다시 말해서 벤처기업의 애환을 잘 알고 있었던 기업이겠지요. 그런 회사가 이제는 코스닥 기업의 주가를 떨어뜨리려는 공매도와 대주가 좋다고 ‘나불나불’ 대는 그런 광고를 보내는군요. 설마 키위네가 보냈겠습니까? 거기에 빌붙어 먹는 대행사들이 그러했겠지요.

5.2 인터넷기반을 활용한 증권사로 대성공

원래 인터넷 거래는 키위네가 처음 아닙니다. 예전에 ‘겟 모어’라는 증권사가 그 시작이지요. 그러나 당시에는 인터넷 기반이 지금저럼 광통신의 ‘빠름빠름’의 시간도 아니고 객장에서 분필로 적다가 전광판에서 수치를 보고 환호성을 지르면서 편한 의자에서 다른 분들과 의견교환과 작전회의만 해도 충분했는데, HTS만 써도 좋았던 시절이지요.

따라서 겟모어 망했습니다. 이후 이것을 계승한 회사가 키위네

그리고는 수수료를 대폭 할인하는 적극적인 영업으로 선발 대형증권사의 브로커리지 부분을 잠식해 들어갑니다. 차츰 성공하지만, 종국에는 낮은 마진으로 영업기반이 좋지는 않겠지요.

그 와중에 키위네 사장님이 거래소 이사장으로 영전합니다. 알고보니 MB와 같은 대학출신이더군요. 그래서 인지 스캘퍼파동등에서도 키위네는 안전합니다만 더 키우고 싶었겠지요.

5.3 신수종사업의 필요성 대두

사람은 많고, 더 많은 지점과 자본을 가진 증권사들도 매매수수료 인하경쟁에 들어서면서 영업환경은 악화됩니다. 키위네 설립 1세대가 물러서면서 들어선 현 경영진이 궁여지책으로 할 수 없이 채택한 것이 주식대여서비스인 듯. ~~주대안주서비스아니지요...ㅎㅎ~~

Raphir님 흉내 내봤네요. 숭보시 마셔유- 재밋네유

5.4 호랑이굴에 잘못 들어왔네유

그것을 보고 꿩먹고 알먹고 양수겹장이라고 손바닥치면서 좋아했겠지만, 셀에서의 주주님들이 한마음 한뜻으로 뭉친다면 조만간 그들에게는 재앙으로 다가설 것이라고 생각됩니다. 특히 교만과 오만으로 똘똘 뭉친 신안애들도...

건전한 직접투자시장으로 기업의 자금조달원이 되어야할 사명(감)을 가져야하는 그들임에도 불구하고 주가를 떨어뜨려 이익을 갖겠다는 것은 외국인들만 해도 충분하겠지요. 주가가 떨어지면 코스닥의 힘없은 증권사는 어떻게 되는지는 익히 아실 것이고, 회사채발행 무척이나 힘들어 집니다. 인수공모시장 축소되면 증권사 수익기반 또 없어집니다. 결국은 황금알은 몰라도 계란이라도 낳아주는 닭을 잡아먹는 못된 짓을 하는 그런 증권사....

다른 데는 몰라도, 신생 벤처기업으로 그 어려움을 겪고 이정도 올라 왔으면 역지사지라고 그 애환을 알고 벤처투자의 틈새시장을 찾아서 기업을 지원하고 상생하는 윈윈모드로 가져가야야하는 ~~키위네가 오히려 완장차고 더 나대는 꼴상이란,~~

게다가 그들을 키워준 그래서 키위네의 파트너인 소액투자자를 핥아 먹는 개미핧기를 하고도 아무런 생각이 없다능......... 어여 본연의 길을 찾길 바라면서.....

한달에 한번 or 상황이 급변할 때 공매도 현황표를 올려드리지요. 다른 대안이 없다면..끝..

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방동거사 03.14 14:09
3시간 동안 헤맬 데이터작업을
과연 5분안에 끝날 수 있나, 타임워치 모드로 재어봤네요.
3분에 주파했다능.....

게시물이 길어도 좀 길어유.
리소스 많이 잡아들일듯. 지기님 괞찬남유?

라피님 흉내내봤네유. 숭보지 마셔유.

한번더 말씀드리자면
추정표를 갖고 의사결정은 읽는 분의 몫이지요. 신고
chunsa8908 03.14 14:15
대단하셔유~~^^
즐주보내셔유 거사님. 신고
방동거사 03.14 14:39
라피님 필법이 중독성이 있네유 ~~~ ^_* 신고
존버대마왕 03.14 14:18
거사님의 노고와 소중한 정보에 감사드려요 신고
방동거사 03.14 14:40
일하세욧.
노총각
아니 예스 총각은 두배로 일해야 해욧~

ㅎ 건강하시구요. 여태 버텼으니 신고
쉬리a 03.14 14:25
셀을 사랑하는 마음을 글로써 읽을수가 있내요.
계속 셀을 사랑하시고 대박 나시길 소망함니다.
ㄳ함니다.
우리 주주님들이 거사님을 열열히 사랑할듯함니다.
오랫동안 잘 보살펴 주시길 소망함니다.
ㄳ함니다.
휴일에 쉬시지도 못하고....(3분) ㅋㅋㅋ
ㄳ함니다. 신고
방동거사 03.14 14:42
3분이면 사발면이 변신을 한다지요. ㅎㅎㅎ 신고
ondol388 03.14 14:36
겅거니라는 말, 오랫만에 들었습니다.^^~
재미있게 읽었습니다.고맙습니다. 신고
방동거사 03.14 14:41
ㅎ 그러게요.
이 거니는 좋은 거니 네요. ^_* 신고
방동거사 03.14 14:38
네 3분이면
--- ㅎㅎㅎㅎ 세월이지요. 어디에서는....

입력폰트가 9급으로 들어가서 11급으로 변경시켰네요.
이제 누구 전문가들하고 회동이 있어서 출발합니다.
좋은 주말들~ 되시길 바래봅니다.
신고
cnj1215 03.14 15:09

.... 공매도가 이 정도 되면 좀 수그러 들어야 하는데 왜 그럴까 하는 의문이 들었네요. 이 부분에 대해서는 라피님의 글에서 모티브를 받기도 하여 며칠 전 준비해둔 산수질을 더하여 이번 주말기간에 추가로 작성하여 공유하도록 하겠습니다.

* 흥미진지 기다려 집니다,

거사님의 컴 공학과 라피르님의 긍융공학에 찬사를 보냅니다,

감사합니다,
신고
metheus80 03.14 15:43
소중한 자료 감사합니다 신고
셀트GLA 03.14 15:51
감사합니다. 거사님... 거사님은 전공이 건설, 부동산 쪽이신줄 알았는데, 오늘 글 보면 it쪽이신것 같고...ㅋ 좋은 분석글 낼름 받아만 먹고 있어서 죄송스러울 따름입니다...^^ 신고
kimlee2002 03.14 16:37
거사님 보통분이 아니신듯....
감사합니다... 주말 잘 보내세요... 신고
godbless1 03.14 16:46
거사님 훌륭하십니다. 정의감이 투철하신 분이 능력까지 갖추시고 한 방향으로 마음을 같이 해 주시니 뭐라 감사해야 할지...고맙심다~~!! ^^ 신고
kimlee2002 03.14 16:48
거사님 각 증권사에서 els같은것을 이용하여 공매도에 일조했다는 이야기가 있는데
사실인가요? 신고
푸이그 03.14 17:12
거사님!!
대단하셔요~~~
늘 우리 횐님의 등불이 되어 주시길 부탁드립니다
감사합니다!~~~~ 신고
ha4885 03.14 18:12
거사님이 젤 잘나가....~ 신고
셀사랑 03.14 18:29
요즘 공매도박사님의 글이 날마다 계속 ㅎㅁㅈㅈ 합니다.ㅋㅋ(독후감)
그동안 금쪽같은 시간을 3시간씩 정성을 쏟으시면서 그렇게 많은 글들을 올려주셨음을
이번에야 알게되었고(그래서 매번 새벽녘에 글을 올려주셨었나 봅니다)
며칠간 고군분투하시며 에이스333까지 제작하시고 너무나 수고하셨고 감사드립니다.
셀트리온에 거사님같은 열정주주님이 계시다는 사실이 참으로 큰 자랑으로 여겨집니다.
같은 동업자로서 진심으로 감사드리고 존경하고 사랑합니다.ㅠ.ㅠ 신고
지천대축 03.14 20:17
수고 많으셨습니다. 항상 건강하시고 성투하세요. 신고
지대소액주주 03.14 20:35
대단하십니다.ㅎㅎ 신고
eorsin 03.14 22:27
진정성 열정 희망 사랑 믿음 정의 신뢰 그런 풍미가 느껴져오네요 수고하셧고 너무 감사합니다~^^♥ 신고
진달래2000 03.14 23:51
거사님... 고맙습니다. 즐거운 휴일 보내세요. 신고
parkHJ07 03.15 06:48
거사치르셨네요.수고하셨어요^^😊 신고
timeteck1 03.15 10:12
수고 하셨습니다.
감사드립니다.
신고
laphir 03.15 12:54
거사님 수고하셨습니다. 저도 글 더 써야 하는데 주말이 더 바뻐서 시간이 통 안나네요 ㅋㅋ 신고