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데이터의 시대 2015/02/08 23:03

jamsilcat

요즘 빅데이터라는 말이 유행이죠?

다소 과장되고 있는 느낌이 없지 않아 있지만 분명한 것은 21세기의 새로운 패러다임으로써 데이터 과학(Data Science)이라는 것이 떠오르고 있다는 것입니다.

학문 사이에서도 그 경계가 허물어지는 통섭이 자주 거론되고 있는데 그 통섭의 중심에 서 있는 것이 바로 데이터 과학이라 할 수 있을 것 같습니다.

데이터 과학은 특별한 대상이 없습니다. 어찌보면 통계학하고 비슷하고 어찌보면 컴퓨터 공학과도 비슷합니다. 사실 이 둘이 모두 짬뽕된 거라 보면 될 것 같습니다.

중요한 것은, 데이터 과학의 목표는 주어진 데이터로부터 최대한 많은 정보를 이끌어내어 그것을 기반으로 예측을 한다는 것입니다.

이러한 과학이 왜 이제서야 발달하고 있는 것일까요?

통계학은 오래 전부터 있었던 학문인데 말입니다.

핵심적인 이유는 바로 컴퓨터의 발달입니다. 과거 수학/통계학과는 도저히 실용적인 학문이라고는 생각되지 않는 순수 학문에 속했습니다. 그러나 현재는 그렇지 않습니다. 전산 통계학과, 응용 수학과 등이 생겨나면서 매우 실용적인 분야로 진출하고 있습니다.

파생쟁이들에게 가장 유명한 사람은 아마도 제임스 사이먼스의 메달리온 펀드일 겁니다. 그는 수학자/물리학자 등의 순수 과학자들만을 채용한 것으로도 유명하죠. 이런 '아웃사이더'들이 주식시장에서 어마어마한 수익을 올렸다는 것은 다시 한번 생각해 봐야 할 부분입니다.

특히 우리나라에서는 옛날부터 도제식 문화가 발달되어 있고 구체적인 지식보다는 지혜를 중요시하는 경향이 있어 주식투자의 세계에서도 이는 크게 다르지 않아 주로 다음과 같이 자기 PR을 하는 것을 볼 수 있습니다.

'파생 경력 10년차입니다...'

'산전 수전 공중전 다 겪어봤지요...'

등등등...

그러나 오래 시장에 있었다는 것이 자랑은 아니죠. 도리어 아직도 큰 돈을 벌지 못하고 시장에 서성거리고 있다는 것은 창피한 것일 수도 있을텐데요. 그럼에도 마치 많은 사람들은 고수 = 도인 비슷하게 생각하는 것 같습니다.

드디어 한국에서도 메달리온 펀드의 후보격으로 부각되고 있는 헤지펀드들이 나오고 있어 반갑습니다. 특히 저 또한 최근에 알게 된 문병로 서울대 컴퓨터 공학 교수가 CEO로 있는 옵스투자자문은 2009년 2월 이래 현재까지 222%의 누적수익률을 달성했다고 보고하고 있습니다.

결국 이러한 퀀트 펀드들의 밑바닥에는 시장 데이터가 존재합니다.

과거의 시장 데이터로부터 계량적으로 패턴을 검색하고 발견하여 이를 예측에 응용하는 것입니다.

더 이상 감이나 직감으로 매매를 하던 시대는 지나가는 것 같습니다.

칼부림이나 하고 소총이나 쏘던 전쟁시대는 끝났다는 것이죠. 이제는 전투기와 탱크, 미사일이 사용되는 금융전쟁의 시대입니다.

기술과 정보, 지식이 돈이 되는 시대입니다. 개미가 이런 시대에 파생시장에서 돈을 벌기는 매우 어렵다고 생각이 되며 그럼에도 불구하고 도전을 하려면 피나는 노력을 해야 한다는 생각입니다. 그 올바른 방향은 바로 과거 데이터의 객관적이고 계량적인 분석에 있지 않나, 개인적으로 생각하고 있습니다.

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