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**11/2 캔두킴의 선물옵션 모닝브리핑 2010/11/02 08:30
candokim

김창모의 선물옵션 투자클럽

11/2 모닝브리핑 

 

안녕하세요! 캔두킴 김창모입니다. 오늘도 건승하시기 바랍니다.

 

1. 시장 수급 지표

1) 환율
원달러(상관계수 -0.88)..연평균(1159.74원)/D-2(1125.30원)->D-1(1116.60원)
엔달러(상관계수 -0.82)..연평균(88.69원)/D-2(80.70원)->D-1(80.60원)
원엔 이격률(상관계수 +0.64)..연평균(-51.11)/9/1(-56.34)->D-2(-51.56)->D-1(-50.71)

2) 적정수급지수 : 현선 비율(13.08%)
     실제 지수 1914.74p/적정수급지수(1896.70p)

   적정수급 상하단 밴드 : 1919.41p/1878.36p

  

 3) 프로그램 수급

차익(평균비중 2.21%)..누적(+1,839억)/D-1(-225억)..외인누적(+18,289억)/D-1(-696억)

     

 

비차익(평균 비중 7.81%)..누적(23,101억)/D-1(+53억)

BC괴리도(월물 평균 -0.18p)/D-2(-1.57p)->D-1(-0.66p)

4) 대차잔고(상관계수+0.86)..D-1(-3,235억)/시총평균(2.39%)/D-3(2.56%)->D-2(2.50%)

신용잔고(E지수 상관계수 +0.97)..시가총액비 기준 적정 K200(243.81p)/min(232.80p)

 

2. 중기 수급 지표

1)  외인 합성포지션 : F(-243.60p), C(-251.63p), P(+241.85p)/BEP(~241.20p)

증권 : C(-253.40p), P(-240.60p)/BEP(239.40~255.80p)/델타중립(247.60p)
개인 : BEP(252.20p~)

             

 

2) 옵션 수급 지표

- 역변(VIX지표,상관계수-0.95) : 평균(연16.42%/월물13.27%)/D-1(13.31%)->D(13.85%)

- 중기 방향성 시그널(상관계수 +0.61): 총콤(67.00%)..하루만에 골드 반전

- 옵션 변동성 수준 : 콜(+15.81->34.88%), 풋(+80.77->36.73%)

 

3. 단기 수급 지표

1) 글로벌 동이격 지수 : 적정 선물지수(248.15p)..-0.29% 저평가/MAX(249.45p)/min(247.05p)

2) 절대변곡점 : 현 매수에서 시초가 대비 -1.85p 유지되면 매수 지속
                                                          ..그렇지 않으면 매도 반전

3) 차트 메트릭스 : 차트 동이격(246.90p)

 

4. 기타 수급 지표

1) 외인 주요업종별 수급

전자업종 : 월간 -244억(전일비 -244억)/연간(+18,923억)

금융업종 : 월간 +11억(전일비 +11억)/연간(+4,717억)

운수장비 : 월간 +299억(전일비 +299억)/연간(+61,381억)
유통업종 : 월간 -171억(전일비 -171억)/연간(+15,712억)..10/26일 이후 순매도

 

2) 미 중시 주요 업종

- 필라델피아 반도체(상관계수+0.80) : 전일비(-0.32%)

- 나스닥 은행지수(상관계수-0.02) : 전일비(-1.49%)

 

3) 기타 특이 사항
- KODEX200 발행 주식수(상관계수+0.88) ; 10/13일 이후 감소

 

** 금일 키 포인트 : 기관의 합성선물 전략

ð      매매기준점 : 245.30p

 

 

 

 

 

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