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합성포지션 - 01월13일 결산 2011/01/13 17:26

언더라운드

12월 30일자로 작성한

합성매매전략에 관한 포지션 입니다

이 포지션의 명칭은 양방향 콜/풋레이쇼 이며

처음 포지션 구축이후 별다른 매매없이 수익을 얻을수 있는 구조입니다.

가격 진입기준은 지난 12월30일 금요일 종가를 기준으로 하였습니다.

1월3일 현재입니다

1> 종가상 15만원의 손실상태

2> 장중 저점시 수익이 발생하고 고점시 손실인 형태인데

이는 포지션 구간상 약간 상방으로 쏠려있는 형태라 그러합니다..

오늘은 시간가치가 전혀 해당사항이 없었습니다...프리감소로 인한 소득 무.

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1월4일 현재입니다

1> 종가상 18만원의 손실상태

2> 오늘도 장중 저점 또는 완만한 상승시 수익이 발생하고 급등시 손실인 형태...

이는 포지션 구간상 약간 상방으로 쏠려있는 형태라 그러합니다..

프리감소로 인한 소득이 지수상승과 상쇄되어 소득무.

내일 또 뵙겠습니다.

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1월5일 현재입니다

1> 종가상 39만원의 이익상태 / 전일 -18만원에서 +39만원이익전환 (하루사이에 57만원 증가)

2> 오늘은 아침 갭하락 이후 아침 반등시 잠깐 밀리다가...이후 완만한 수익곡선이.

이는 콜 프리급감과 풋프리의감소로 양프리에서 이익을 본 상황

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1월6일 현재입니다

1> 종가상 190만원의 이익상태 / 전일 +39만원에서 +190만원으로 이익증가 (하루사이에 151만원 증가)

2> 오늘은 아침 갭상승 이후 아침하락시 수익극대화 ..이후 수익곡선이 완만한 상승곡선을 유지하다가

장마감직전의 하락과 반등으로 수익증가 로 마감함.

3> 만기가 다가옴에 따라 콜/풋 프리급감과 약하방으 방향성 모두에서 이익을 취함

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1월7일 현재입니다.

1> 종가상 145만원의 이익상태 / 전일 +190만원에서 +145만원으로 -45만원 이익감소

2> 오늘은 아침 갭하락 이후 아침반등이후 눌림목구간이 수익극대구간..

3> 이후 지수상승으로 수익곡선이 급격한 하락곡선을 유지하다가 종가는 횡보로 마감

4> 오늘,,만기4일 남겨놓은 시점에서 특이하게 프리가 상승한 경우로서 보기드문 경우인데

다음주 월요일 큰 변동 없으면 원위치될것으로 보여짐

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1월10일 현재입니다.

1> 종가상 294만원의 이익상태 / 전일 +145만원에서 +294만원으로 +149만원 이익증가

2> 오늘은 아침 갭하락 이후 수익증가...추가하락시 수익도 추가로 증가 반등에도 수익유지-만기효과

3> 만기가 3일 남은 상황에서 손익분기점인 280.92 에 멀리 떨어져 있는 관계로 만기효과로 수익급증

매수한 콜은 본전을 유지하고 매도한 콜은 이익 / 풋매수손실보다 풋매도 이익이 더 큼

4> 오늘,,만기3일 남겨놓은 시점에서,, 지난주에 강했던 프리가 한번에 왕창 빠진 사례..

내일 화요일도 277을 넘어가는 급등만 없으면 추가 수익예상됨

하락 분기점은 저~ 아래.... 261.58 이므로 별 신경 안씀.

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1월11일 현재입니다.

종가기준으로

포지션을 일부 청산하였습니다.

청산이유는 하락이나 급등시 수익감소가 예상되기 때문입니다

청산후 포지션

총자산 3천만원

총수익 380만원 / 자산대비 12.66% 수익

청산수익 270만5천원 / 자산대비 9.01% 수익확보

잔고수익 109만5천원 / 자산대비 3.65% 수익유지

만기주에 수익이 급증하는 모습입니다.

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1월12일 현재입니다.

만기일 하루전이라

지수 약상승에도 수익이 증가한 모습입니다.

현재 평가손익은 +136만원으로 전일보다 26만5천원 증가하였습니다.

총자산 3천만원

총수익 406만5천원 / 자산대비 13.55% 수익

청산수익 270만5천원 / 자산대비 9.01% 수익확보

잔고수익 136만원 / 자산대비 4.53% 수익유지

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1월13일 마감입니다.

총자산 3천만원

총수익 270.5만원+177.5만원 = 448만원

직전 청산수익 270만5천원

만기 결제청산수익 177만5천원

만기마감 최종손익

총손익 448만원

자산 3000만원 대비14.93 %

1월물 합성포지션을 잘 마감하였습니다.

2월물 합성도 좋은 결과가 있기를 기대합니다.

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